引言

在传统的领域模型中，链代码用来代表有关联的一系列RIC代码。链代码本身并不提供价格或者市场变动信息，然而它提供了特定市场的成分列表，比如一个特定期权合约的成交价格列表。

下图展示了道琼斯工业平均指数的链代码0#.DJI的结构

[1]

：

这个链式结构可以使用Elektron SDK的EMA API通过适当的算法

[1][2][3]

跟随指针，进行扁平化展开。

另一种更为简单的做法是借助于 Refinitiv Tick History (RTH) REST API

[4]

的 historical chain resolution 方法，获得一个时间点或者时间区间内的链代码成分全集。除了 REST API 方式外，Tick History 历史数据也可以通过 Google Cloud Platform 的 BigQuery 来进行查询。

下面我们使用业内流行的 Go 语言实现 historical chain resolution 方法调用，方便采用 Go 语言实现的后端进行集成。

预备知识

  • RTH基本使用方法

    [4]

  • Go语言基本知识

    [5]

JSON 编解码

接下来，我们以美股ETF的链代码 0#US-ALLETF 为例，获取2020年9月20日的成分。如果通过测试工具直接调用 API，请求和相应的返回结果是这样的：

在返回结果中，我们可以看到 @odata.context 这个 json key，它的 value 指明了使用的 service metadata。RTH 使用的是 OData

[6]

JSON 格式。采用 EDMX 表示的 service metadata 可以通过登录RTH访问到。例如，上面例子中的请求使用的 metadata：

这段 metadata 表明 HistoricalChainResolution 请求需要指定被解析的链代码和时间段。

Go 语言用来进行 JSON 编解码的常见方式有三种：

  • 直接字符串

    简单但是不够灵活，容易产生错误。

  • 使用map

    编码：

解码：

这种方法的问题是字段的顺序无法保证一致。

  • 使用自定义类型

    这是本文所采用的方式，定义便于后续处理的请求和返回类型以及编码器（marshaller）

请求类型

注意到这里的 Metadata 字段，定义了两个tag，第一个 json tag 表明这个 struct 字段对应于 json 的 @odata.type 字段，而 odata 这个 tag 是自定义的，后面的自定义编码器会用到，提取这个长字符串 value 作为 @odata.type 这个 json 字段的值。

返回类型

分别定义了获取 token 的返回，以及chain resolution请求的返回。

自定义编码器

这里使用 Go 语言的反射机制获取 struct 的 odata tag 的值赋给 Metadata 字段。

编码

解码

请求调用返回流程

1.

获取鉴权 token

2.

使用 token 进行 chain resolution POST 调用

3.

解析结果到自定义类型中

实测

以调试模式运行程序，获得程序运行时内部结构表示：

对比之前使用测试工具得到的文本结果可知，解析得到了关注的字段（不需要是全字段），也即在结构体 中定义了的字段，便于后续程序处理。

小结

本文讨论了采用 Go 语言结合 RTH 接口实现链代码解析的方法。在此基础上，我们可以充分挖掘接口提供的能力，从具体用例出发在以下方面进行改进：

  • 在下载文件的场合，打开接口的 AWS 下载开关，结合使用并发 Goroutine 提高下载速度。

  • 在需要做查询的场合，可以使用 GCP BigQuery，结合相关技术栈进行实现。

参考资料

  1. https://developers.refinitiv.com/en/article-catalog/article/simple-chain-objects-ema-part-1

  2. https://developers.refinitiv.com/en/article-catalog/article/simple-chain-objects-ema-part-2

  3. https://developers.refinitiv.com/en/article-catalog/article/building-chain-expander-application-using-elektron-websocket-api-and-net-core-c

  4. https://developers.refinitiv.com/en/api-catalog/thomson-reuters-tick-history/thomson-reuters-tick-history-trth-rest-api

  5. https://golang.org/

  6. https://en.wikipedia.org/wiki/Open_Data_Protocol

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